Другой достаточно распространенный способ измерить волатильность — рассчитать средний истинный диапазон, или ATR (Average True Range). Этот способ показывает не отклонения от средней величины, как предыдущий, а величину самих колебаний. «Волатильность — это не просто расстояние между минимумами и максимумами цены, а величина отклонения от трендовости актива», — дает определение термина «Открытие Брокер».
- Если больше 1, акции компании ведут себя агрессивнее и более волатильны, чем весь рынок или эталонный индекс.
- Рассчитывается волатильность обычно в процентах от цены актива.
- Исторические пики VIX, как правило, совпадают с фазой медвежьего рынка.
- Непрофессионалам не стоит выходить на рынок в период высокой волатильности или сразу пытаться оперировать высоковолатильными активами.
Если же она снижается, это означает, что ситуация возвращается в нормальное русло и стабилизируется. Рассчитываем изменение цены к концу каждого дня по отношению к концу предыдущего дня в процентах. Он всегда оценивается сравнительно других временных интервалов или других активов.
Как измеряется волатильность рынка?
В долгосрочной перспективе они с большей вероятностью позволят сохранить деньги. На практике действует железное правило – чем большую доходность обещает актив, тем выше риски волатильности. Во время высокой волатильности количество сделок растет, риски увеличиваются, как и возможная прибыль. Если волатильность низкая, то много трейдеру не заработать.
Волатильность валютного рынка
Математическим языком волатильность описывается через стандартное отклонение, которое еще называется среднеквадратическим. Оно обозначается греческой буквой «σ» — сигма, и измеряет средний разброс величин от их среднего значения. Покупка этой бумаги в краткосрочной перспективе — скам ликс брокер спекулятивная рулетка с неизвестным исходом. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать эти акции как венчурный актив. Добавление их в инвестиционный портфель увеличит его волатильность. Поэтому такой бумаге рекомендуется выделить маленькую долю капитала — менее 1%.
Историческая волатильность
Высокая волатильность зачастую выступает признаком высокого интереса к активу и ярким примером этому являются криптовалюты. Данный показатель следует обязательно учитывать при выборе торговой стратегии. Высоковолатильные и низковолатильные рынки требуют от трейдера различной модели поведения.
Если же мы видим на дневных графиках валютных бирж резкие колебания валютных курсов, то это означает высокую волатильность. История успеха Джорджа Сороса — экстремальный, но при этом один из самых ярких примеров того, как инвестору удалось заработать на высокой волатильности. В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы еще не было единой валюты. Но уже тогда страны Старого Света продумывали схемы экономического объединения.
Фактически волатильность не означает потерю актива, но бумажные убытки психологически давят на инвестора. Капитал замораживается, и продать актив без потерь невозможно. Из-за возникающей неопределенности инвесторы часто паникуют и продают ценные бумаги на самом дне, а потом жалеют об этих сделках. Если цена на какие-то акции резко начинает расти или падать, это дестабилизирует рынок.
Волатильность опционов
По формуле, которая учитывает отношение стандартного отклонения к временному периоду. Лучшие стратегии — скальпинг и краткосрочная торговля по фундаментальному анализу. Из-за большой волатильности криптовалютный рынок характеризуется высоким уровнем спреда. Криптовалютный рынок — самый волатильный из всех рынков с высоким риском. Его драйверы — ВТС и ЕТН, чья дневная волатильность составляет в среднем 1-2%. Технологический гигант уверенно конкурирует с другими лидерами отрасли в разных сегментах.
